Bruce
2020-07-09 04:55請問老師，選項(xiàng)c為什么不可以呢？我現(xiàn)在理解是forward可以一個(gè)一個(gè)單獨(dú)定制，swap是一系列相同的現(xiàn)金流交換，可以不能夠適應(yīng)這種dynamic情形
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-09 15:35
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同學(xué)你好，互換的缺點(diǎn)是：basis。（一般來說基差說的是即期價(jià)格與期貨價(jià)格或遠(yuǎn)期價(jià)格之間的差異），所以basis鎖定的就是期貨和遠(yuǎn)期
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追問
請問老師這里basis結(jié)合題目里是怎么理解無法適應(yīng)dynamic hedge呢？謝謝
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追答
同學(xué)你好
有三個(gè)特點(diǎn)：
1：基差風(fēng)險(xiǎn)要?。夯钕薅耸瞧谪浕蜻h(yuǎn)期
2：可以dynamic，是因?yàn)槲铱梢院灂r(shí)間相對短一些的，到期后再重新簽。這也是動態(tài)
3：unique，也就是定制化。所以只能選遠(yuǎn)期
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