1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-27 17:21
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同學(xué)，你好。當(dāng)duration gap=0的時(shí)候，這兩個(gè)risk正好相互抵消。而duration gap=mac. D-investment horizon，因此當(dāng)investment horizon等于mac.D的時(shí)候，這兩個(gè)risk項(xiàng)目抵消。
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按照老師的解答感覺就是選A啊，這個(gè)gap是用來判定兩個(gè)risk是否相互抵消的呀。
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追答
同學(xué)你好！題目問的是當(dāng)二者相互抵消的時(shí)候的持有期約等于什么，不是問的衡量?jī)蓚€(gè)風(fēng)險(xiǎn)相互抵消的指標(biāo)。投資期限就是債券持有期，當(dāng)這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相互抵消，相當(dāng)于investment horizon等于mac.D。也就是持有期限等于Mac.D。
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追問
好的，感覺有時(shí)候英文是硬傷，哎
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