鄧同學(xué)
2020-07-09 13:24請(qǐng)問(wèn)，這里-20%，-30%的50%，是陰影部分概率的50%?
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-07-09 15:46
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同學(xué)你好。
不是的。這里的-20%和-30%是投資組合的收益率，不是概率。也就是說(shuō)不是概率，而是隨機(jī)變量（X）的取值。
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追問(wèn)
我指-20%占比的50%，50%是什么？
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追答
同學(xué)你好
不好意思，之前理解有誤。
50%指超出VaR的條件下，對(duì)應(yīng)損失發(fā)生的概率，是一個(gè)條件概率，和陰影部分的面積沒(méi)有關(guān)系。
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