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Jenny助教
2020-07-10 13:55
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同學(xué)你好,根據(jù)之前學(xué)過的Cov(x,y)=ρ(XY)*σX*σY; 其中yt和yt-1之間的相關(guān)系數(shù)是Φ,而且根據(jù)這個式子上面這句話,AR(1)的其中一條性質(zhì),滯后期相同(這里是1期)則方差相同,所以yt和yt-1的方差都是 γ0,也就是x和y的標(biāo)準(zhǔn)差(σX和σY)都是sqrt(γ0);那么把這三個數(shù)代入公式,就可以推出協(xié)方差公式。
