王同學(xué)
2020-07-09 22:2051分09秒,D選項(xiàng),VAR值為什么是最大損失呢?VAR應(yīng)該是一個(gè)分位點(diǎn)吧,應(yīng)該還有比VAR大的損失吧?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-10 10:12
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同學(xué)你好,VaR不是一個(gè)分位點(diǎn),而是一個(gè)損失值,VaR值衡量的就是一定置信水平下可能發(fā)生的最大損失。
關(guān)于VaR值的解讀,是一級(jí)的知識(shí)了,如果這部分內(nèi)容有些忘記的話,可以稍微的復(fù)習(xí)一下一級(jí)的第4門課程哦,加油呀(#^.^#)
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追問
損失值應(yīng)該有比VaR大的數(shù)值啊,比如conditional VaR
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追答
同學(xué)你好,你說的對(duì),conditional VaR 確實(shí)在一般情況下是比VaR值要大的,但是這個(gè)選項(xiàng)里面是圍繞著VaR值展開的,并沒有提到其他的指標(biāo)呀
