阮同學(xué)
2020-07-10 08:40這一題的D選項(xiàng)我不太懂 題目說(shuō)了是把基金利潤(rùn)和標(biāo)普500利潤(rùn)做回歸 而且基金指數(shù)是和標(biāo)普500掛鉤的 為什么會(huì)沒(méi)有相關(guān)性即beta=0
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-10 09:34
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里標(biāo)普500指數(shù)用的是每周的數(shù)據(jù)，而基金使用的是月度的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)口徑都不一樣，肯定beta等于0呀，
除非二者，要么都用每周的數(shù)據(jù)，要么都用每月的數(shù)據(jù)，這樣回歸出來(lái)，beta才是等于1的呀
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