呂同學(xué)
2020-07-10 10:56這是什么意思啊，怎么判斷統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-07-10 17:29
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伙伴下午好，
有的時(shí)候在“假設(shè)檢驗(yàn)”中支持的理論，放在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，可能是特別“滑稽”的。
本題中，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量大于關(guān)鍵值，所以拒絕原假設(shè)，統(tǒng)計(jì)學(xué)上意味著“average abnormal return before trading costs equals to zero”不成立，也就是，在考慮交易成本前的平均超額回報(bào)不為零。但是從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度，利用這個(gè)“策略”投資獲得不為“零”的超額回報(bào)，在考慮交易成本后的回報(bào)也就接近于“0”，所以說，本題解析說，經(jīng)濟(jì)學(xué)上沒有意義。
再舉一個(gè)簡單的例子，例如，將降雨量和股價(jià)兩組數(shù)據(jù)回歸找到線性關(guān)系來預(yù)測(cè)股價(jià)。在計(jì)算機(jī)軟件中，各種參數(shù)可能顯示，降雨量可以解釋股價(jià)的變動(dòng)規(guī)律，這個(gè)就是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的”有意義“；而這個(gè)事情在經(jīng)濟(jì)上是沒有意義的，我們不可能利用降雨量的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)股價(jià)的變動(dòng)。
感謝正在努力的您來提問，您可以參考我的解析進(jìn)行理解，如有疑問可追問~
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