蝙同學(xué)
2020-07-10 11:16為什么這個組合里沒有各自的權(quán)重,例如100/(100+175)=37%
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-10 15:48
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同學(xué)你好,
首先,如果問的百分比形式的VAR,那么就一定要計算權(quán)重。
其次,這題問的是現(xiàn)金形式的VAR,也就是百分比形式的VAR*P.
將P帶入到公式當(dāng)中,也就把權(quán)重都消掉了
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