劉同學(xué)
2020-07-10 12:59請問老師，這道關(guān)于TRADE compression的題目中，最后算spread的權(quán)重是怎么算的？沒太聽懂
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-13 11:18
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同學(xué)你好，這里，只有前面兩筆交易可以進(jìn)行交易壓縮，一個(gè)本金是50million，是多頭，另一個(gè)本金是40million，是空頭，考慮頭寸方向后，兩者約一下，前面一個(gè)本金就是+5，后面一個(gè)本金就是-4，二者合在一起就是1.因此，加權(quán)平均的spread就是5/1*250bps+（-4/1）*150bps=650bps
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