鄧同學(xué)
2020-07-10 14:44老師好。為什么spread duration會(huì)保持不變?正常不應(yīng)該是減少大約0.5的么?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-07-10 16:44
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同學(xué)你好
spread duration是指由于spread 變化導(dǎo)致信用債券變化的敏感程度。
spread duration和spread不是一回事,spread變化,不代表信用債券對(duì)于spread變化的敏感程度有變化。
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追問
老師好。即是spread duration = △P%/△spread 么?和effective duration = △P%/△y 一樣 ??
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追答
同學(xué)你好
所以你要看△P%變了多少,才能確定spread duration是多少。
