陶同學(xué)
2020-07-10 16:13老師您好，請問stress test和scenerio analysis是一個共同的概念嗎？historical scenerio根據(jù)講義來看，是屬于scenerio analysis的
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1個回答
Adam助教
2020-07-10 16:38
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同學(xué)你好，
壓力測試指一些極端的可能會發(fā)生的情景，并且這些情景一旦發(fā)生會造成巨額損失，所以要提前設(shè)置應(yīng)急預(yù)案。壓力測試是對VaR模型的一種補充，壓力測試也是衡量尾部極端損失的情況。
壓力測試主要包括以下三個步驟：
首先創(chuàng)建極端的但可能會發(fā)生的情景，通?；趯嶋H過去的事件。如在考生在考試之前也會進行壓力測試，例如考試如果沒帶筆、發(fā)生交通擁堵或者考試當(dāng)天生病等情景。
然后對于每個場景，確定投資組合中單個工具的價格變化；對這些變化進行求和以確定投資組合價值的變化。
最后總結(jié)結(jié)果：包括每個壓力情景下按市值計價的利得或損失的估計水平，損失將集中在哪里。
因此如果簡單來說，壓力測試使用到了情景分析（極端情況下的情景）
如果說壓力測試屬于情景分析，并不是十分準(zhǔn)確
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