陳同學(xué)
2020-07-10 17:53這道題為什么選B ，感覺很突兀，沒有打好基礎(chǔ)就一帶而過。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-07-13 12:10
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同學(xué)你好，overlap in risk factors是指風(fēng)險(xiǎn)因子的重疊，比如我雖然投了股票和債券兩個(gè)資產(chǎn)，但是這兩個(gè)資產(chǎn)回報(bào)率都會(huì)受GDP增長(zhǎng)率的影響，那么GDP增長(zhǎng)率就是一個(gè)重疊的風(fēng)險(xiǎn)因子。雖然資產(chǎn)大類做了分散化，但是風(fēng)險(xiǎn)來源卻沒有分散，對(duì)此我需要做的就是通過風(fēng)險(xiǎn)因子而不是資產(chǎn)大類來進(jìn)行配置，這樣能控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。通過風(fēng)險(xiǎn)因子來配置就是使用多因子模型了，本題選B。
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