1個回答
Evian, CFA助教
2020-07-10 23:16
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伙伴晚上好，
有課上老師的筆記截圖可以參考，題目信息給出的是兩個FundA和B的協(xié)方差矩陣，625表示A的方差，也是自己的協(xié)方差，同理，196表示B的方差，就是自己的協(xié)方差，這個時候可以分別求出A和B的標準差σA=25和σB=14。
120表示的是A和B的協(xié)方差Cov(A,B)，這個可以寫成Cov(A,B)=σA x σB x ρAB，可以得出 ρAB，也就是correlation between A and B。ρAB=120/(25 x 14)=0.342857143
兩個資產做組合有個公式：
σ(portfolio)^2=(wA^2) x (σA^2) + (wB^2) x (σB^2) +2 x wA x wB x σA x σB x ρAB
σ(portfolio)^2=(wA^2) x (σA^2) + (wB^2) x (σB^2) +2 x wA x wB x Cov(A,B)
公式中的所有項均已知，帶入計算即可~
感謝正在努力的您來提問，您可以參考我的解析進行理解，如有疑問可追問~
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