木同學(xué)
2020-07-11 10:44老師，粉框的這兩個值，分別代表什么。我還沒弄懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-13 13:29
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同學(xué)你好，
一個復(fù)合期權(quán)，它的標的資產(chǎn)首先是一個期權(quán)，在第一個到期的時間點確定到底要不要買入或者是賣出期權(quán)，在第二個到期的時間點再確定到底是不是買入或者賣出這個資產(chǎn)，所以它有兩步操作。
也就是說在0.5時刻，要觀察標的期權(quán)的價格C，與約定的期權(quán)行權(quán)價格K。
也就是現(xiàn)貨價，與約定價的關(guān)系
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