李同學(xué)
2020-07-11 12:55D選項(xiàng)老師說是因?yàn)閟hort option的左尾較厚，實(shí)際損失較大，monte Carlo 預(yù)測誤差大，但A選項(xiàng)的 long option 右尾厚，實(shí)際收益也可能較大，那Monte Carlo預(yù)測的誤差也大啊，那A選項(xiàng)也應(yīng)該正確吧
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-13 09:43
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同學(xué)你好，這里的模擬誤差主要是針對VaR，也就是更關(guān)注的是尾部損失，所以在long option的保護(hù)下，發(fā)生極端損失的概率較小，更靠近真實(shí)損失，所以誤差小。
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