欒同學
2020-07-11 20:00老師 為什么 for FRA 我們會在3時刻就已知盈利或虧損呢 在3-6時刻這個期間 S不是會一直波動的嗎 那在6時刻時 if S>K 怎么辦呢
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1個回答
Adam助教
2020-07-13 14:28
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同學你好,F(xiàn)RA中的S和K都是利率。
利率是一段時間的概念。比如說我今天存100,存1年,利率5%,一年后的今天拿到105,這個5元的利息是在今天5%的利率所確定的。
同樣的道理,發(fā)生在T2時刻的利息差,是由期初(T1)時刻的利率所決定的
