蔡同學(xué)
2020-07-11 22:13這道題怎么做？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-13 15:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，關(guān)鍵利率變動(dòng)對其他關(guān)鍵利率不會(huì)產(chǎn)生影響，
而關(guān)鍵利率變動(dòng)會(huì)影響此key rate 與相鄰key rate之間的即期利率。
關(guān)鍵利率為0.25/0.5/1/2/3/5/10/30.所以3.5年的即期利率受相鄰的關(guān)鍵利率影響：3年的，5年的。
，如圖，畫相似三角形。
當(dāng)3年期的關(guān)鍵利率上升1單位，由于對5年的關(guān)鍵利率影響為0，所以就能構(gòu)造出三角形，此時(shí)計(jì)算3.5年的利率變動(dòng)為0.75.也就是其beta=0.75.
、同理計(jì)算5年的關(guān)鍵利率上升1單位，3.5年的利率變動(dòng)為0.25，其beta=0.25
0
0
0
0
