蔡同學(xué)
2020-07-11 22:13這道題怎么做?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-13 16:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題的思路是:將損失轉(zhuǎn)換為對數(shù)收益率,
然后求均值和標(biāo)準(zhǔn)差,然后找到99.7%對應(yīng)的分位數(shù)。
計(jì)算VAR值(注意這里的也是收益率的形式)。
最后將對數(shù)收益率轉(zhuǎn)換為真實(shí)的損失
