蝙同學(xué)
2020-07-13 03:25為什么視頻里 美式期權(quán) 有股利的時(shí)候，S沒有減去D呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-07-13 18:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你說的是視頻解析嗎？
這里說的是股利等于0呀，也就是無股利的狀態(tài)。此時(shí)不需要減去
-
追問
我是說圖片右下角，當(dāng)divideng不是0的時(shí)候，美式看漲S沒減去D
-
追答
同學(xué)你好，首先這是一個美式期權(quán)，可以提前行權(quán)。
當(dāng)股利存在，看漲期權(quán)一般會提前行權(quán)，這里的t指的就是在除息日t時(shí)刻提前行權(quán)，也就是在除息日沒發(fā)放股利前就行權(quán)了（你可以理解為一個瞬時(shí)的時(shí)間點(diǎn)）所以是St
0
0
0
0
