frr0717
2018-02-28 07:25請老師，推導(dǎo)一下這個(gè)公式，謝謝。
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-02-28 09:57
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，你圈出來的就是推導(dǎo)步驟，Rp表示的是原組合的收益，wp表示的是新組合中原組合的比重，
所以新組合的收益是
Rc = wp*Rp + (1 – wp)*Rf，
而由于原組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)是0，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差是0
所以新組合的標(biāo)準(zhǔn)差是
STD(Rc)=wp*STD(Rp)
代入SR的公式即可。
0
0
0
0
