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2018-02-28 08:28請(qǐng)老師解釋一下，這個(gè)權(quán)重的計(jì)算方法，我非常不理解，為什么可以通過這種方式來計(jì)算權(quán)重？
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-02-28 11:11
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學(xué)員你好，因?yàn)閎enchmark portfolio的active risk為0，所以active risk的多少跟組合中active portfolio的權(quán)重有關(guān)，等于active portfolio的權(quán)重乘全是active portfolio時(shí)的active risk
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您最后一句話打錯(cuò)字了，麻煩您再說一遍。
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學(xué)員你好，沒打錯(cuò)，就是 active portfolio在組合了benchmark portfolio后的新portfolio中的權(quán)重 乘以 active portfolio自身的沒有組合過benchmark portfolio的active risk
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啊, 不會(huì)啊......老師
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要不您干脆那這道題來說一下. 這道題說原本我active portfolio是0.055積極風(fēng)險(xiǎn); 現(xiàn)在一算最優(yōu)的積極風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是0.065. 嗯嗯, 要求benchmark portfolio的權(quán)重.然后請(qǐng)您繼續(xù)解答???
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然后第二個(gè)問題是, 說一下為什么是這么算, 不理解呀~ 直接背公式我有點(diǎn)難過
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學(xué)員你好，簡(jiǎn)化一下問題，比如說我現(xiàn)在有兩個(gè)數(shù)字，一個(gè)是0，一個(gè)是1，然后問，0的權(quán)重是多少的時(shí)候，他們的加權(quán)平均是1.3，那可以列一個(gè)方程，0*w+1*(1-w)=1.3，是不是就能算出來了。這道題也是一樣，benchmark portfolio的active risk是0，active portfolio的active risk是0.05，問benchmark portfolio的權(quán)重是多少的時(shí)候，新組合的active risk是0.065，那也可以列一個(gè)方程，0*w+0.05*(1-w)=0.065，解方程即可。
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