穆同學(xué)
2018-02-28 09:36老師,在運(yùn)用Par=Vfixed時(shí),不用管0時(shí)刻嗎?可是只有0時(shí)刻,Vfloating=V fixed吧…
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-28 15:33
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同學(xué),你好。這個(gè)問(wèn)題可以看出你的概念不清晰。t=0時(shí)刻,swap的value=0,所以Vfloating=Vfixed,這個(gè)時(shí)刻是求swap rate。而隨著時(shí)間的變動(dòng)兩者會(huì)產(chǎn)生差異。
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追問(wèn)
所以Swap rate是在0時(shí)刻求的對(duì)嗎?因?yàn)橹挥?時(shí)刻,value是0,浮動(dòng)V和固定V相等。這個(gè)式子才能用對(duì)吧
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追答
同學(xué),你好。是的。但是在swap的存續(xù)期內(nèi),也有可能正好相同。
