楊同學(xué)
2020-07-13 23:05老師，請(qǐng)問(wèn) SVAR，壓力測(cè)試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過(guò)去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機(jī)的數(shù)據(jù)，然后排隊(duì)，切一刀嗎？我不太明白。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-14 13:58
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同學(xué)你好，普通的VaR 用的是近期的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出單日的VaR值（前一天和最近60天的平均值），而壓力VaR的數(shù)據(jù)是來(lái)源于最近的七年中對(duì)其當(dāng)前投資組合壓力最大的一年，其他計(jì)算方面跟普通VaR類似，10天就是單日VaR乘以根號(hào)10。
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