趙同學(xué)
2020-07-14 08:56圖中,step3 轉(zhuǎn)換成PV時(shí),為什么不加上(1*B4)呢?是因?yàn)橹凰闶找娌糠置矗?/h3>
所屬:CFA Level II > Derivatives
視頻位置
相關(guān)試題
來(lái)源:
視頻位置
相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2020-07-14 10:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
valuation就是看當(dāng)前時(shí)刻的盈虧,即相比于期初的swap賺了多少,虧了多少。此時(shí)我們可以以當(dāng)前swap rate簽一個(gè)反向合約,那么本金1是相互抵消的,合約value = 各期現(xiàn)金流的差值再折現(xiàn)求和。因此是圖中的計(jì)算公式。
