胡同學(xué)
2020-07-14 14:10請問這道題的各個選項怎么解釋呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-07-14 17:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,如下圖
D選項,本身就是深度價內(nèi)看漲期權(quán),也就是S已經(jīng)非常高了,但他是一個敲出期權(quán),如果S繼續(xù)上漲,面臨敲出的危險(S每上升一單位,期權(quán)就越可能沒價值,delta小于0 )
