陳同學
2020-07-14 14:46因為call內(nèi)在價值=S0-K=55-50 premium=內(nèi)在價值+時間價值=5 所以時間價值=0？那為什么rf就等于0呢？就算這個時間點的rf=0,就能判斷rf的斜率為0了呢？
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1個回答
Adam助教
2020-07-14 17:57
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同學你好，
rf表示的是整個時間段。
根據(jù)歐式看漲期權(quán)價格下限公式，代入題目中的已知條件，可以發(fā)現(xiàn)，只有當r為0時，才符合下限要求。也就是說，此時時間價值沒有（時間價值的體現(xiàn)就是利率，也就是今天的1塊錢和明天的一塊錢是一樣的，也就是說不存在利率）。沒說斜率的問題呀
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答案里面不是說positive slope嘛？
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追問
答案里的positive slope只什么呢？
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這里說的是“大于0”
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