胡同學(xué)
2020-07-14 16:25請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì)沖怎么做的呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-14 18:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，其實(shí)很好理解。
總的關(guān)鍵利率敞口是4.04。
現(xiàn)在一個(gè)證券每100面值有0.81個(gè)敞口，也就是說(shuō)1面值有0.0081個(gè)敞口。
因此需要4.04/0.0081的面值
-
追問(wèn)
Adam您好，請(qǐng)問(wèn)這里的敞口金額怎么理解呢？為什么計(jì)算不需要加入Duration呢？
-
追答
敞口就是說(shuō)你面臨的風(fēng)險(xiǎn)，用貨幣形式計(jì)量的話是4.04.
因?yàn)轭}目最后問(wèn)的是2-year exposure：也就是兩年期的關(guān)鍵利率。所以只使用關(guān)鍵利率進(jìn)行對(duì)沖就可以了。
0
0
0
0
