張同學
2020-07-14 17:34LGD一般是個比率還是實數(shù)?敞口減回收,是個實數(shù)吧
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-07-15 15:18
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同學你好,LGD既可以是個比率,也可以是個實數(shù),
比如,一共100萬,損失了40萬,用比率形式表示的LGD,就是40%,用實數(shù)形式表示的LGD就是40萬了
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追問
在公示里的LDG是個比率吧,EL=PD*LGD*EA
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追答
同學你好,你說的對,在這個公式里面,LGD是一個比率。
