任同學(xué)
2020-07-14 23:08老師好,這道題long call option為什么不是-50而是收入了50呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-07-15 17:25
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同學(xué)你好,這里我們計算的是杠桿,杠桿的分子表示的是資產(chǎn),而這個投資者做了3筆交易,其中一筆交易是買入期權(quán),那么這個買入的期權(quán)就形成了它的資產(chǎn)之一,我們應(yīng)該計入的是這個期權(quán)的價值,對應(yīng)的是50呀(#^.^#)
