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2020-07-15 00:03習(xí)題集87題，為什么選d?regression hedge如何給出被對沖組合的波動率？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2020-07-17 11:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我的87題和你的不一樣，從你的問題中，我猜不出是哪一個(gè)題，所以請把對應(yīng)的截圖貼一下。
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追問
題目是這樣
What is a key advantage of using a regression hedge to fine tune a DV01hedge?
A. It assumes that term structure changes are driven by one factor
BCD選項(xiàng)見圖 -
追答
同學(xué)你好，這個(gè)題目他考察的是原版書中的一個(gè)內(nèi)容，首先選項(xiàng)d說的是原版書中的原話，他說的是線性對沖可以自動提供對沖組合的波動率估計(jì)。這個(gè)過程其實(shí)是有一點(diǎn)難的，所以我以圖片的形式發(fā)給你
你也可以自己去看一下原版書，對應(yīng)的頁數(shù)是在143頁。
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