139****3720
2020-07-15 00:19您好,這是reading 4課后題,a是正確答案,想問(wèn)為什么?謝謝!
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-07-15 09:29
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同學(xué)你好!
題干中講的:for the 248 months between January 1980 and August 2000。這是時(shí)間序列數(shù)據(jù),并不是cross-sectional。舉個(gè)cross-sectional的例子,比如某個(gè)板塊,一共多少個(gè)股,每個(gè)個(gè)股的市盈率,這樣才算cross-sectional的數(shù)據(jù)。
時(shí)間序列的數(shù)據(jù),正確建模的話(huà),殘差項(xiàng)的期望值為0。
