Phyllis
2020-07-15 01:04請問老是 repo在年化進(jìn)行期限轉(zhuǎn)換的時(shí)候，是days/360. 請問為什么是360而不是365，請問這里是固定許要背誦的嗎？ （以及，想請問老師 年化天數(shù)的時(shí)候分母在什么時(shí)候用360什么時(shí)候用365或者250,還有分子是repo中是實(shí)際的days，bond等計(jì)算中是什么？sorry 記不清楚了，以前背過忘記惹，老師有整理的這個(gè)年化天數(shù)分別表嘛？謝謝啦
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-15 15:50
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同學(xué)你好，第一種，美國國債（treasury bond），這種長期產(chǎn)品，計(jì)算慣例是：實(shí)際天數(shù)（每月）/實(shí)際天數(shù)（每年）；
第二種，公司債、市政債、以及抵押貸款，計(jì)算慣例是：30（每月）/360（每年）；
第三種，貨幣市場工具（通常是短期，小于1年的產(chǎn)品，包括存款），計(jì)算慣例是：實(shí)際天數(shù)（每月）/360（每年）。
計(jì)算VaR值的時(shí)候使用的是交易日，一年默認(rèn)250或者252天
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追問
太感謝Cindy老師了?。?br/>我又重新整理了一下筆記，太全面了（淚流滿面
感謝~~ Have an awesome day!;D -
追答
金同學(xué)你好呀，不用客氣，加油加油ヾ(?°?°?)??
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