過同學(xué)
2020-07-15 10:30老師,可以解釋一下RAROC的一頁。 1)為什么Expected loss=Unexpected loss (p19) 2)因為之前PPT講的是客戶承擔(dān)EL,銀行只是承擔(dān)UL的部分, 這一點怎樣聯(lián)系到1) 中的 EL=UL? 謝謝!
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1個回答
Adam助教
2020-07-15 17:39
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同學(xué)你好,這里應(yīng)該是老師筆誤,
RAROC對應(yīng)的是經(jīng)濟資本(也就是UL的覆蓋)
