周同學(xué)
2020-07-15 18:09老師你好 我想問下回歸方程中的殘差項服從正態(tài)分布這一個點是怎么理解的呢？記不起來在哪里講的了
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-07-15 18:25
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同學(xué)你好，正態(tài)線性函數(shù)中，對于誤差項是有正態(tài)性假設(shè)的。而對于正態(tài)分布的變量來說，由于正態(tài)分布有個性質(zhì)：符合正態(tài)分布的變量的線性函數(shù)服從正態(tài)分布。所以這里因變量是服從正態(tài)分布的，這就意味著殘差（縱向距離）也是服從N(0,a方)的。這個只要簡單記一下殘差項服從正態(tài)分布這個結(jié)論就可以了。
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