sharon3
2020-07-15 21:57老師好,請(qǐng)問2017年c問我看沒講,是不用做嗎?想問下c問,為什么在算需不需要加入emerging market portfolio時(shí)要用current portfolio的sharp ratio乘以correlation0.79來比較呢?這個(gè)是什么公式嗎?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-07-16 09:16
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同學(xué)你好
這個(gè)公式已經(jīng)從考綱中去掉了。
