孫同學(xué)
2020-07-15 22:00老師，這道題swap收浮動(dòng)付固定是怎么判斷出來的？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-16 15:36
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同學(xué)你好，首先他是long position in 10-year Treasury Notes，也就是持有債券的人，收固定利息（擔(dān)心的是利率上漲）。
因此在對(duì)沖（利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)）時(shí)，其思想是：一旦利率上升，總體策略能獲利。
因此：收固定利息+互換=收固定利息+（付固定利息+收浮動(dòng)利息）=收浮動(dòng)利息。
此時(shí)一旦利率真的上升，總體策略會(huì)獲利。
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