Bruce
2020-07-16 08:12請問老師，圖中藍(lán)線這句話怎么理解，謝謝
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-16 16:49
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同學(xué)你好，
strip：通過買入兩個(gè)看跌期權(quán)，買一個(gè)具有相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)構(gòu)造。如圖1.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲的話，是漲一美元，賺一美元的。如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降的話，是跌一美元，賺兩美元的。賭的是波動(dòng)，但是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的時(shí)候賺的更多。是一個(gè)偏跌式的策略。
strap通過買入兩個(gè)看漲期權(quán)，買一個(gè)具有相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)構(gòu)造的。如下圖2。標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲的話，是漲一美元，賺兩美元的。如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降的話，是跌一美元，賺一美元的。賭的是波動(dòng)，但是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲的時(shí)候賺的更多。是一個(gè)偏漲式的策略。
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追問
感謝老師的專業(yè)回答。我想問一下像這些策略在考試中會(huì)考嗎？會(huì)以什么樣的形式考察呢？再次感謝
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追答
這個(gè)兩個(gè)策略在今年的考綱上并未出現(xiàn)。
所以基本不會(huì)考
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