李同學(xué)
2018-02-28 15:10按照對(duì)沖的公式，12.13??4.04?(2.48× )這個(gè)思路不對(duì)，答案直接對(duì)等4.04，不明白為什么？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-01 11:32
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同學(xué)你好，100面值對(duì)應(yīng)0.81的key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口，4.04的key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)應(yīng)多少面值呢？ 對(duì)應(yīng)4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口，對(duì)應(yīng)我就用對(duì)應(yīng)的面值反向?qū)_，其實(shí)就是一個(gè)簡(jiǎn)單的等比例關(guān)系
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