周同學
2020-07-16 11:00能分析一下statement 1的regression residuals are correlated with their lagged values 是什么意思嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-07-16 11:48
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同學你好,heteroscadasticity(異方差性) 指的是殘差項的方差不是一個常數,也就意味著殘差項和它的滯后期(lagged value)之間存在相關性,比如εt和εt-1存在相關性。
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追問
題目中的statement1不就是說殘差項和滯后期之間有相關性,所以存在異方差嗎?那為什么是錯的?
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追答
同學你好,statement 1 說的殘差和滯后期之間有相關性,但這個是自相關的問題,不叫異方差,異方差指的是殘差項的方差不保持恒定。
