張同學(xué)
2020-07-16 15:21這道題,隔夜利率是報(bào)價(jià),而不是真實(shí)價(jià)吧,A對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-16 17:54
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)說(shuō)OIS is derived from actual data of active liquid market.、
隔夜利率(Overnight Rate)是一家金融機(jī)構(gòu)利用手頭資金向另一家金融機(jī)構(gòu)借出隔夜貸款的利率。
隔夜指數(shù)掉期 Overnight Index Swap 將隔夜利率交換成為若干固定利率的利率掉期。
OIS確實(shí)來(lái)自于真實(shí)的市場(chǎng)交易,所以A選項(xiàng)是正確的
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追問(wèn)
噢,那是我記錯(cuò)了,那是shibor是各家銀行報(bào)的
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追答
加油加油ヾ(?°?°?)??
