李同學(xué)
2018-02-28 15:46DERIVATIVES中 這道題C選項 ***老師視頻中說的解釋我沒懂
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1個回答
Vito Chen助教
2018-02-28 15:56
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同學(xué),你好。選項C的意思是FRA中的forward rate就是和這個遠(yuǎn)期合約相同的零息債券的YTM。這句話是不對的。零息債券的YTM是spot rate。
