蝙同學
2020-07-17 04:03在SMl的時候提到,beta小于1是大盤股,為什么這里是小盤
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-07-17 17:01
該回答已被題主采納
同學你好,這里的beta反映的是小盤股的投資組合收益減去大盤股投資組合的收益的beta,所以beta為+,反應的是小盤股的收益更高,因此這是一個small cap
而不是單獨看小盤股的beta與大盤股的beta。
