周同學(xué)
2020-07-17 09:46老師你好 這邊我想請(qǐng)教下這句話“時(shí)間間隔越短 RT和rT相差不大“這句話
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-17 17:17
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同學(xué)你好,因?yàn)閞t對(duì)應(yīng)的continuous compounding return,也就是把時(shí)間細(xì)分到無(wú)限小區(qū)間的收益,而RT對(duì)應(yīng)的simple return(單利)不管時(shí)間多長(zhǎng),只是簡(jiǎn)單計(jì)算了該投資期間的收益,如果說(shuō)時(shí)間間隔越短,那么RT就越接近于rt對(duì)應(yīng)的無(wú)限小區(qū)間,那么它們的差別就不是太大。
