楊同學(xué)
2020-07-17 21:43想問下二叉樹之中如果賣出的是看跌期權(quán)，是不是除了MAX(ST-K,0）變?yōu)镸AX(K-ST,0)以外，其他U,D,P和delta的解法都和賣出的是看漲期權(quán)一樣計(jì)算，可以類似于用covered call來構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)中性策略。原來-c＋delta*S0變?yōu)?P＋delta*s0這樣
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-20 11:40
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同學(xué)你好，不是的。
除了MAX(ST-K,0）變?yōu)镸AX(K-ST,0)以外，其他U,D,P的解法是一樣的。
covered call只是引入二叉樹所列舉的例子
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追問
也就是說在二叉樹計(jì)算方法之中依然可以沿用Call option的計(jì)算方式嗎？（除了MAX(ST-K,0)變?yōu)椋∕ax（k-st,0)以外）
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追答
同學(xué)你好，麻煩你把問題描述的在詳細(xì)一點(diǎn)，沒太明白你的意思
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追問
也就是說在二叉樹計(jì)算方法之中如果是求Put option依然可以沿用求Call option的計(jì)算方式嗎？（除了期權(quán)價(jià)值=MAX(ST-K,0)變?yōu)槠跈?quán)價(jià)值=（Max（k-st,0)以外）,其他的p,u,d等解法依舊相同
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追答
對的
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追問
謝謝老師
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追答
不客氣哈
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