139****3720
2020-07-18 07:14您好,reading 6課后題第33題,為什么選b?謝謝!
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2020-07-20 10:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
對(duì)于公司1,存在serial correlation,也就是異方差現(xiàn)象,那么error term不是homoskedastic,也不是constant的。
同時(shí),可以用ARCH(1) model,也就是用t時(shí)刻殘差的平方和t-1時(shí)刻殘差的平方做回歸。模型成立的話,那么可以用作預(yù)測(cè),比如t+1時(shí)刻的殘差平方,可以用t時(shí)刻殘差的平方,通過(guò)ARCH(1) 進(jìn)行預(yù)測(cè)。
