天同學(xué)
2020-07-18 19:06為什么這個(gè)圖profit取值范圍是-1，1呢，這是對(duì)數(shù)正態(tài)分布的特性嗎？ 另外，如果Rt服從正態(tài)分布，就是Ln（Pt/Pt-1）服從正態(tài)分布，也就是Pt/Pt-1服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，怎么推出來(lái)P服從對(duì)數(shù)正態(tài)呢
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-07-23 16:23
該回答已被題主采納
第一個(gè)問(wèn)題我沒有懂你的意思，profit是沒有對(duì)應(yīng)的限制的，如果是收益率還有點(diǎn)可能。
第二個(gè)問(wèn)題，你的邏輯是錯(cuò)的。正確的應(yīng)該是這樣的，服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的是pt，所以lnpt是服從正態(tài)分布，正態(tài)分布的線性組合依舊是正態(tài)分布，所以lnpt1-lnpt2依舊服從正態(tài)分布，所以才推導(dǎo)出pt/pt-1也是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的。
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追問(wèn)
第一個(gè)問(wèn)題，我的意思是講義里那張圖，橫坐標(biāo)是profit/loss，為什么取值范圍設(shè)定的是（-1，1），profit/loss不是沒有取值限制嗎
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追答
這個(gè)不是他的取值范圍，只是展現(xiàn)的圖片的取值范圍只到0到1
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