阮同學(xué)
2020-07-18 21:02銀光筆圈圈出來的第二條，就是當(dāng)asset的利率敏感性大于liability，那么當(dāng)利率下降時，asset由于收益下降的更多，導(dǎo)致loss，因為這里不是duration方法，所以我對response一欄里的第二點表示疑問，這個asset的期限為什么要變長？
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1個回答
Cindy助教
2020-07-20 18:15
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同學(xué)你好，因為期限短的資產(chǎn)更容易受到利率變動的影響，所以當(dāng)出現(xiàn)正缺口的時候，我們預(yù)期未來的利率下降，資產(chǎn)的收益受到利率的影響也下降的話，我們可以增多期限長的資產(chǎn)，期限變長了，就更不容易受到利率的影響了呀
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