王同學(xué)
2020-07-19 00:53老師 沒看懂sharp ratio 為什么不變？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-20 16:02
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同學(xué)你好，這是因?yàn)橥顿Y組合只剩下無風(fēng)險資產(chǎn)和市場資產(chǎn)組合這兩種，因而他們的預(yù)期收益與投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險）之間會產(chǎn)生一種線性關(guān)系，換言之，這時候整個投資組合都會落在這根直線上（因?yàn)樾甭始聪钠毡嚷识际且恢碌模ㄒ坏牟煌幘驮谟跓o風(fēng)險資產(chǎn)與市場風(fēng)險資產(chǎn)集M的分配比例不一樣而已。
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