Tracey
2020-07-19 10:29請(qǐng)問(wèn)2:53左右解釋VaR公式的地方不是很理解
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-20 17:15
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同學(xué)你好，
VAR簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)是一個(gè)分界線。
首先確定u，由于u是在縱軸右側(cè)，說(shuō)明u是一個(gè)系哦啊與0的數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)差是偏離均值的距離μ的平均數(shù)，反映了樣本值的離散程度。
1.65倍標(biāo)準(zhǔn)差說(shuō)明距離u有1.65個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的距離。
所以u(píng)的絕對(duì)值+1.65sigma就是對(duì)應(yīng)之心水平下的var。
轉(zhuǎn)換一下就是（u-1.65sigma）的絕對(duì)值
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