啊同學(xué)
2020-07-19 11:42請(qǐng)老師解釋下171這段話還有174的問題以及答案表達(dá)的意思。第174題是因?yàn)轭}目中問的是顯著性水平，所以應(yīng)該選擇5%嘛，那么5%拒絕的為什么說它是正確的原假設(shè)而不是錯(cuò)誤的原假設(shè)？還有后面的這個(gè)拒絕域，為什么一定是大于正而不能是小于負(fù)的呢？正太分布不應(yīng)該是對(duì)稱的嗎？還有171題的最后一句話，97.5%超過了-1.96，言外之意就是有97.5%，在1.96以內(nèi)這個(gè)意思嗎。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-20 13:34
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同學(xué)你好，171這段話的意思是，在正態(tài)分布中，95%置信水平下，雙尾檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的z值是1.96. 95%的觀察值應(yīng)該落在平均值加或減1.96個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)間。由于正太分布是對(duì)稱的，5%是兩邊尾部（就是超過1.96的界限）加起來的概率，那么單邊就是2.5%，也就是+/-1.96對(duì)應(yīng)的是2.5%到97.5%之間。174是因?yàn)檫@道題的原假設(shè)是小于等于25%，也就是單尾檢驗(yàn)，所以它的拒絕域?qū)?yīng)的就是95%右邊，也就是>1.645，如果是雙尾的話，是會(huì)存在一個(gè)小于負(fù)關(guān)鍵值的情況。
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我知道單尾就是大于1.645，我的意思是為什么單尾不能說是z小于負(fù)的1.645呢？還是說畫分部只能是從左到右是嗎？比如我畫的這4個(gè)圖，只有第一個(gè)和第四個(gè)是對(duì)的是嗎？第一個(gè)是95%的置信區(qū)間，第四個(gè)是5%的置信水平？那5%的置信水平和95%的置信區(qū)間又是同一個(gè)道理，應(yīng)該都是1.645，我有一點(diǎn)不太理解了
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同學(xué)你好，單尾當(dāng)然可以是左尾的5%，或者右尾的5%，但具體要用哪個(gè)的話，是要看我們需要的t值是在均值的左邊還是右邊，舉個(gè)例子，比如在一個(gè)均值為0的分布中，我們要看-1的關(guān)鍵值，-1在0的左邊，這個(gè)時(shí)候就用左邊的z值；如果看2對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值，2在0的右邊，那么就用右邊對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值。所以，在統(tǒng)計(jì)里面最保險(xiǎn)的說法是，z如果大于關(guān)鍵值的絕對(duì)值，則拒絕原假設(shè)。關(guān)于，到底用正的還是負(fù)的z值，有個(gè)簡(jiǎn)單的辦法，如果t統(tǒng)計(jì)量算出來是負(fù)數(shù)，那么就跟負(fù)的關(guān)鍵值比，如果t統(tǒng)計(jì)量算出來的是正數(shù)，那么就跟正的關(guān)鍵值比。
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還是麻煩老師把174題的整個(gè)題講一下吧，我覺得我還是不太理解，如果光看老師這么講的話，完全可以理解，但是看到這個(gè)題的答案，我又不理解了。我覺得答案上面寫的顯著性水平所以我才選5%這個(gè)選項(xiàng)至于上面的描述，我是完全不理解的，所以后面的拒絕域什么更不是很明白了
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同學(xué)你好，根據(jù)這道題目，Brown的原假設(shè)是annual return<=25%（題干第四-五行），原假設(shè)是想要拒絕的，所以他希望證明的假設(shè)是annual return>25%, 也就是當(dāng)z值落在25%所對(duì)應(yīng)的z值得右邊才是能夠拒絕，所以根據(jù)rejection region，這里b和c可以排除；又因?yàn)閟ignificance level，也就是alpha，是一類錯(cuò)誤的概率，一類錯(cuò)誤指的是當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，拒絕原假設(shè)，所以這道題選的是A。
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追問
就像老師說的，算出來的負(fù)值和負(fù)值的關(guān)鍵值進(jìn)行比較，那如果這樣的話，畫出來的圖截距算出來的就不能顯著區(qū)別于原假設(shè)。除非是比較兩個(gè)大小，可以說-0.21＞-1.96。還有想問下老師這個(gè)題截距的t檢驗(yàn)是怎么算的？
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追問
然后這個(gè)題的顯著性水平，又顯示的是絕對(duì)值最大的被拒絕，那如果遇到負(fù)數(shù)的話，比較的到底應(yīng)該是它的絕對(duì)值還是它的正負(fù)數(shù)大小呢？還有這個(gè)題的d選項(xiàng)，麻煩老師也說一下
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同學(xué)你好，218那個(gè)題目中截距的統(tǒng)計(jì)值=-0.0243/0.005772=-4.21， -4.21< -1.96，是落在拒絕域內(nèi)的，也就是拒絕不顯著的原假設(shè)。221這題里，X2的統(tǒng)計(jì)值-2.53<-1.96，所以顯著，同理截距的統(tǒng)計(jì)值，17.53>1.96，所以顯著，這道題就選A。所以D選項(xiàng)是錯(cuò)的，因?yàn)閠統(tǒng)計(jì)量已經(jīng)可以判斷了，不需要其他的pvalue之類的信息。這里有個(gè)簡(jiǎn)單地辦法，用t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值和關(guān)鍵值的絕對(duì)值比較，如果t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值大于關(guān)鍵值的絕對(duì)值，那就拒絕。
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好的，218題的截距的T檢驗(yàn)求出來的值是負(fù)的0.21，我也一直算的是負(fù)的四點(diǎn)多，以為是我理解的有問題
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請(qǐng)老師解釋一下，230和234題的畫黑線的意思.230題說的是q檢驗(yàn)的結(jié)果相同，但是可以用ljung-box來代替box-pierce，box-pierce統(tǒng)計(jì)是利用自相關(guān)系數(shù)的平方加權(quán)之和，而ljung-box不是，對(duì)嗎？234中蒙特卡羅模擬，他說是建立在隨機(jī)數(shù)綜合產(chǎn)生的正態(tài)分布？可是蒙特卡羅模擬的過程不是利用一個(gè)函數(shù)，讓這些隨機(jī)數(shù)經(jīng)過一系列轉(zhuǎn)化變成一個(gè)分布嗎？這個(gè)分布一定要是正態(tài)分布嗎？
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同學(xué)你好，230說的是LBQ和BP統(tǒng)計(jì)量二者得出的結(jié)論相同，比如兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量都支持時(shí)間序列是白噪聲，但是和BP不同的是 LBQ更適用于小樣本，并且LBQ用的是加權(quán)平均的相關(guān)系數(shù)的平方和。234解析中，蒙特卡洛模擬的確是基于隨機(jī)變量服從正態(tài)分布的假設(shè)上，舉個(gè)例子，假如用蒙特卡洛模型來模擬期權(quán)價(jià)格，那么在給定股價(jià)、期權(quán)執(zhí)行價(jià)格，到期時(shí)間，無風(fēng)險(xiǎn)利率，波動(dòng)率的情況下，股票的收益率就是一個(gè)隨機(jī)變量且服從正態(tài)分布。計(jì)算機(jī)在給定上述輸入，快速實(shí)施充分大量的隨機(jī)抽樣。再對(duì)隨機(jī)抽樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的數(shù)學(xué)計(jì)算，模擬出股票結(jié)果。它要求的是隨機(jī)變量輸入值是正態(tài)分布，而不是結(jié)果是正態(tài)分布。當(dāng)然，在模擬次數(shù)特別大的時(shí)候，結(jié)果可能也會(huì)接近正態(tài)分布。
這個(gè)問題下的問答有點(diǎn)長(zhǎng)了，下次如果是新的不相關(guān)的問題，可以麻煩同學(xué)新開一個(gè)提問嗎？這樣比較好定位到你的問題，也能比較快回復(fù)。
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